Estratégias de negociação técnica e previsibilidade do retorno: NYSE Ki-Yeol Kwon e Richard Kish Resumo: Este estudo consiste em uma análise empírica das regras técnicas de negociação (a média móvel do preço simples, o impulso e o volume de negociação) utilizando o índice ponderado de valor da NYSE O período 1962-1996, bem como, três subperíodos. As metodologias empregadas incluem o teste t tradicional e a metodologia de bootstrap residual utilizando caminhada aleatória, GARCH-M e GARCH-M com algumas variáveis de instrumento. Os resultados indicam que as regras de negociação técnica adicionam um valor para capturar oportunidades de lucro ao longo de uma estratégia de buy-hold. Quando as regras de negociação são aplicadas às diferentes sub-amostras, os resultados são mais fracos no último subperíodo, 1985-1996. Isso pode implicar que o mercado está sendo eficiente em informações nos últimos anos por causa de melhorias tecnológicas. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Applied Financial Economics é atualmente editada por Anita Phillips Mais artigos em Economia Financeira Aplicada de Taylor Francis Journals Dados da série mantidos por Michael McNulty (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. Seu trabalho está faltando no RePEc Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as perguntas frequentes do EconPapers ou envie o correio para estratégias de negociação técnica e previsibilidade de retorno: NYSE Este estudo consiste em uma análise empírica das regras técnicas de negociação (a média móvel do preço simples, o impulso e o volume de negociação) utilizando o valor da NYSE - Índice ponderado no período 1962-1996, bem como, três subperíodos. As metodologias empregadas incluem o teste t tradicional e a metodologia de bootstrap residual utilizando caminhada aleatória, GARCH-M e GARCH-M com algumas variáveis de instrumento. Os resultados indicam que as regras de negociação técnica adicionam um valor para capturar oportunidades de lucro ao longo de uma estratégia de buy-hold. Quando as regras de negociação são aplicadas às diferentes sub-amostras, os resultados são mais fracos no último subperíodo, 1985-1996. Isso pode implicar que o mercado está sendo eficiente em informações nos últimos anos por causa de melhorias tecnológicas. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode procurar uma versão diferente em Pesquisa relacionada (mais adiante) ou procurar uma versão diferente dela. Artigo fornecido por Taylor Francis Journals em sua revista Applied Financial Economics. Volume (Ano): 12 (2002) Emissão (Mês): 9 () Páginas: 639-653
. ATENÇÃO. Para a funcionalidade completa deste site, é necessário habilitar o JavaScript. Se você não conseguir habilitar o JavaScript, entre em contato conosco. Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você precisa de Javascript habilitado para vê-lo. E nós vamos ajudá-lo. É uma ótima solução de VPS para comerciantes de Forex. O Forex EA VPS oferece condições muito favoráveis com MT4 amp MT5 pré-instalado, sem limite de largura de banda mensal, endereço IP dedicado e alto nível de proteção do servidor. As taxas mensais também são agradáveis. (Dan Williams, Reino Unido) Por que usar um servidor privado virtual Forex (VPS) Se você é um comerciante Forex sério e quer manter sua plataforma MetaTrader funcionando 24 horas por dia, um servidor privado virtual (VPS) é ideal. Um VPS usa um servidor externo para gerenciar sua conectividade comercial garantindo que a plataforma esteja sendo executada 24 horas por dia e não está sujeito a tempo de inatividade causado por proble
Comments
Post a Comment